山东学生在选择考研省份时，可以考虑以下几个因素：

考研竞争程度

山东省内考研竞争激烈，但报考点和招生人数较多，可能相对容易一些。

生活成本

辽宁省大连市：考研生活费用相对较低，城市环境宜居，交通方便。

北京市：生活成本较高，但机会多，资源丰富。

上海市：生活成本较高，但考研环境优越，就业前景广阔。

江苏省南京市：生活成本适中，拥有多所知名高校。

地理位置和交通便利性

大连市靠近渤海湾、黄海，提供了更多的休闲娱乐选择，并且交通便利。

北京市作为首都，交通便利，资源最为丰富。

上海市作为经济中心，交通便利，就业前景广阔。

南京市作为江苏省省会，交通便利，高校众多。

高校资源

北京市有北京大学、清华大学、中国人民大学等顶尖高校。

上海市有复旦大学、上海交通大学、同济大学等名校。

辽宁省大连市有大连理工大学、东北财经大学等985、211高校。

山东省内也有曲阜师范大学、山东政法学院、烟台大学等学校，考研难度较低。

建议

如果追求竞争相对较小的环境且希望在本地有较好发展，可以选择山东省内考研，尤其是曲阜师范大学、山东政法学院、烟台大学等学校。

如果希望获得更多资源和机会，且不介意较高的生活成本，可以选择北京市或上海市，这两地拥有众多顶尖高校和丰富的就业机会。

如果希望在生活成本较低且环境宜居的城市考研，辽宁省大连市是一个不错的选择，拥有多所985、211高校，且生活费用相对较低。

综合考虑以上因素，山东学生在选择考研省份时，可以根据自己的实际情况和目标进行选择，以确保考研过程顺利并实现个人发展。